View Artikel Ilmiah

Kembali
NIM (Student Number)C1B016061
Nama MahasiswaEDI HARIN NUROFIQ
Judul ArtikelANALISIS VOLATILITAS RETURN SAHAM DAN ESTIMASI KERUGIAN INVESTASI DENGAN MODEL ARCH-GARCH (Studi Pada Sektor Pertambangan, Pertanian, dan Aneka Barang Konsumsi tahun 2015-2018)
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis estimasi kerugian investasi dengan menggunakan model ARCH-GARCH. Penelitian ini menggunakan return saham untuk menentukan volatilitas sebelum dilakukan estimasi kerugian investasi. Populasi dari penelitian ini berjumlah 9 sektor dan sampel yang digunakan sebanyak 3 sektor yaitu sektor pertambangan, sektor Pertanian, dan sektor konsumsi. sektor pertambangan dan sektor konsumsi menggunakan ARMA (1,1) GARCH (1,1) , sedangkan sektor pertanian menggunakan ARMA (2,2) ARCH (1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertambangan memiliki risiko tertinggi daripada sektor pertanian dan sektor konsumsi
Abstrak (Inggris)This study discusses analyzing the estimated investment losses using the ARCH-GARCH model. This study uses stock returns to determine volatility before estimating investment losses. The population of this study increased 9 sectors and the sample used was 3 sectors, namely the mining sector, agriculture sector, and consumption sector. Mining sector and consumption sector uses ARMA (1,1) GARCH (1,1) while agriculture use ARMA (2,2) ARCH (1). The research results show that the mining sector has the highest risk than the agricultural sector and the consumption sector
Kata KunciVolatilitas, Arima, Arch-Garch, Value at Risk
Nama Pembimbing 1Prof. Wiwiek R. Adawiyah, M.Sc.,Ph.D.
Nama Pembimbing 2Dr. Rio Dhani Laksana, SE.,M.Sc.
Tahun2020
Jumlah Halaman18
Page generated in 0.0969 seconds.