View Artikel Ilmiah
Kembali| NIM (Student Number) | C1B016061 |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | EDI HARIN NUROFIQ |
| Judul Artikel | ANALISIS VOLATILITAS RETURN SAHAM DAN ESTIMASI KERUGIAN INVESTASI DENGAN MODEL ARCH-GARCH (Studi Pada Sektor Pertambangan, Pertanian, dan Aneka Barang Konsumsi tahun 2015-2018) |
| Abstrak | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis estimasi kerugian investasi dengan menggunakan model ARCH-GARCH. Penelitian ini menggunakan return saham untuk menentukan volatilitas sebelum dilakukan estimasi kerugian investasi. Populasi dari penelitian ini berjumlah 9 sektor dan sampel yang digunakan sebanyak 3 sektor yaitu sektor pertambangan, sektor Pertanian, dan sektor konsumsi. sektor pertambangan dan sektor konsumsi menggunakan ARMA (1,1) GARCH (1,1) , sedangkan sektor pertanian menggunakan ARMA (2,2) ARCH (1). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertambangan memiliki risiko tertinggi daripada sektor pertanian dan sektor konsumsi |
| Abstrak (Inggris) | This study discusses analyzing the estimated investment losses using the ARCH-GARCH model. This study uses stock returns to determine volatility before estimating investment losses. The population of this study increased 9 sectors and the sample used was 3 sectors, namely the mining sector, agriculture sector, and consumption sector. Mining sector and consumption sector uses ARMA (1,1) GARCH (1,1) while agriculture use ARMA (2,2) ARCH (1). The research results show that the mining sector has the highest risk than the agricultural sector and the consumption sector |
| Kata Kunci | Volatilitas, Arima, Arch-Garch, Value at Risk |
| Nama Pembimbing 1 | Prof. Wiwiek R. Adawiyah, M.Sc.,Ph.D. |
| Nama Pembimbing 2 | Dr. Rio Dhani Laksana, SE.,M.Sc. |
| Tahun | 2020 |
| Jumlah Halaman | 18 |
Page generated in 0.0562 seconds.